Baikal

1. Mercat: accions usa (s&p 500 i nasdaq 100)
2. Direcció: alça
3. Back testing de 4 anys en diferents períodes bursàtils: alcista, baixista, lateral…
4. Benefici promig anualitzat del +40,29 %
5. Pèrdues promig anualitzat del -20,11 %
6. Ratio benefici/pèrdues anualitzada del 2,01
7. Fiabilitat per negoci del 0,48
8. Ratio negocis positius amb negocis negatius del 1,55, fiabilitat del 50 %
9. Número de negocis mensuals aproximats: 13,90
10. Dades per anys:
    2021 → 24,62 %
    2022 → 20,93 %
    2023 → 13,35 %
    2024 → 14,72 %
    2025 → 28,39 %
11. Resum Estratègia Baikal

• Consistència: L’estratègia mostra guanys positius tots els anys, tot i les condicions de mercat adverses (2022, per exemple, fou un any baixista per molts actius).
• Gestió del risc: Amb una pèrdua mitjana anual del ~20% i guanys del ~40%, la relació Rendiment/Risc és molt positiva (2:1).

• 50% d’encerts pot semblar just, però si les operacions guanyadores tenen beneficis superiors a les pèrdues, la rendibilitat es manté elevada.
• Freqüència: 13,9 operacions mensuals indica una estratègia semiactiva, perfecta per swing traders o traders de curta durada.

L’estratègia de BAIKAL RSN – Resisténcies-Suports-Network mostra ser:

• • Robusta, ja que s’adapta a diferents entorns de mercat.
  • Eficient, amb un risc controlat i rendibilitat sostinguda.
  • Equilibrada en nombre d’operacions, ni massa alta (que generi sobretrading), ni massa baixa.